La mayoría caen en diversos errores conceptuales, como la falacia del jugador, en la creencia de rachas de suerte, tampoco tienen en cuenta el apalancamiento asimétrico y asumen que el dinero disponible es ilimitado. Confucio Intermedio El origen del término martingala está discutido pero la más aceptada es que proviene del nombre del poblado Martingue, en la Provenza francesa, por las costumbres extravagantes de sus habitantes.
Sistema martingala por el cual jamás perderemos Se crea así un círculo virtuoso de ganancias. Balance típico de un sistema de gestión martingala Aquí tiene un excel en el que se genera un juego de lanzamiento de moneda en el que podemos sesgar los resultados para que no sea equilibrado.
Otros sistemas ingeniosos basados en martingala son: Antimartingala o sistema Paroli. En el ejemplo del lanzamiento del dado, se trata de aumentar la apuesta cada vez que ganamos, y si perdemos, la disminuimos.
Justo lo contrario que la martingala, se basa en que si estamos en rachas ganadoras, las aprovechamos y si estamos en rachas perdedoras vamos saliendo del mercado. El problema estriba en el concepto de rachas. Uno puede asumir que puede tener ganancias consecutivas, porque estadísticamente deben ocurrir todas las posibilidades, pero el resultado de una apuesta es independiente del resultado anterior, lo contrario sería entrar en la falacia del jugador y este sistema también estaría abocado al fracaso.
En el trading es posible que este sistema tenga una utilidad limitada si, y sólo si, se demuestra que el resultado de una inversión no ha sido independiente del resultado anterior. Esto puede ocurrir en sistemas de tendencia durante tendencias largas.
En el que se añade una cantidad determinada a la apuesta cuando se pierde y se resta esa cantidad cuando se gana Sistema Labouchere. Es una variante de la martingala que intenta no perder tan rápidamente, doblando cada vez la apuesta.
Veamos, se decide primero cuánto dinero se desea ganar antes de jugar, y anota una lista de números positivos que suman la cantidad predeterminada. En cada apuesta, el jugador se juega una cantidad igual a la suma del primer y el último número de la lista. Si queda sólo un número, ése es la cantidad de la apuesta.
Si la apuesta sale bien, las dos cantidades se borran de la lista; si no, la cantidad se apunta al final de la lista. A medida que ganamos, se borran números de la lista y a medida que perdemos, se añade esa cantidad.
Como siempre en todas las martingalas, el fallo estriba en suponer que siempre podremos cubrir las apuestas, por lo que el dinero inicial debería ser infinito Sistema Labouchere inverso. A semejanza del anterior, pero al revés, anotamos una lista de números que sumen todos la cantidad máxima que nos permitiremos perder.
A su vez, añadimos el número que apostamos cuando ganamos y borramos dos cuando perdemos. Cuando llegamos a la apuesta máxima permitida, detenemos la lista y empezamos otra.
En el próximo post haré una descripción de sistemas de gestión más avanzados como el criterio de Kelly o la f óptima de Ralph Vince. Share this: Twitter Facebook. Like Loading Leave a comment Cancel reply. Comment Reblog Subscribe Subscribed. Está prohibido sacar dinero del "bolsillo", sólo los fondos que están en la cuenta de trading están expuestos al riesgo.
Después de todo, es así en la vida real. Por supuesto, hay que ejecutar el depósito varias veces en un bucle sería muy aburrido ejecutar un tarea cientos de veces manualmente. También tenemos que modificar un par de parámetros — PocketPercent y Take el tamaño de la apuesta inicial , así como calcular los resultados promedios fondos del "bolsillo" y fondos del depósito, ya que el depósito nunca al cero, sólo baja a un punto en el cual es imposible realizar la siguiente transacción.
Debemos tener dos versiones del script: la primera lleva a cabo las ejecuciones repetidas sin la necesidad de escribir los detalles del trading en un archivo, mientras que la segunda funciona de manera inversa. Las ejecuciones repetidas implican la necesidad de utilizar el código objeto.
Para ello, desarrollamos el "código de funcionamiento" como clase CCoinTest , mientras simplificamos los scripts al máximo. El código del script para una pasada es muy sencillo y está completo a continuación todo el trabajo, incluso la escritura de los detalles de la transacción en un archivo, lo hace la clase CCoinTest :.
La línea morada balance del "bolsillo" es muy parecida al gráfico de la cuenta de trading perfecta con la que sueñan todos los traders. Pero en realidad, tenemos que fijarnos más en la línea amarilla balance total de la cuenta de trading y del "bolsillo" , que no es tan perfecta.
Por otra parte, los siguientes gráficos son más habituales:. El sistema muestra realmente el comportamiento pensado por el autor: las pérdidas se compensan a menudo y el depósito es cada vez mayor.
A veces, este intento acaba en un fracaso total. De hecho, el sistema sólo dispone de dos opciones después de producirse una pérdida; se puede compensar la pérdida o perder todo el depósito. Sin embrago, esto no ha permitido evitar la desaparición del depósito.
Hemos llegado a la parte más emocionante; recoger los resultados de varios experimentos. Estamos a punto de averiguar si las operaciones con ganancias pueden compensar las pérdidas.
Como puede ver, hay muchas preguntas a las que debemos responder de manera adecuada. El script para la ejecución de los depósitos en el bucle con distintos parámetros está compuesto por cerca de cadenas.
Sólo voy a mostrar algunos fragmentos. Las matrices que contienen el valor de la apuesta inicial y el porcentaje de ganancias colocadas en el bolsillo":.
Se establecen los parámetros con un margen de seguridad que se solapa con los límites razonables en ambas direcciones. Por lo tanto, el espacio de búsqueda es bidimensional. Se establece el número de depósitos por series mediante el parámetro Deposits.
Los resultados del cálculo del espacio bidimensional son tridimensionales, es decir que es difícil visualizarlos con herramientas bidimensionales. Para solucionar este problema, vamos a dibujar simplemente los gráficos bidimensionales con el eje X para representar los números de serie de los puntos que se encuentran en el espacio de búsqueda del 0 al Si es necesario, vamos a proporcionar por separado algunos valores de Takes y PocketPercent.
El elevado valor de PocketPercent reduce también la cantidad media de las transacciones antes de la pérdida del depósito. Esto era de esperar. Podemos seleccionar algunos puntos clave en el gráfico que muestra el promedio de la cantidad del "bolsillo" y del balance. Cuatro de estos puntos se ubican muy cerca los unos de los otros, así que espero que podamos encontrar la zona óptima.
Como podemos ver, la supuesta zona óptima se ha simplemente desvanecido bajo la presión de una cantidad suficientemente grande de datos estadísticos.
Independientemente de cualquier parámetro, el gráfico fluctúa de manera aleatoria cerca del balance inicial de 10 Vamos a mostrar los resultados del sistema de Labouchere y el sistema de apuesta fija en el mismo gráfico:.
A diferencia del sistema de Labouchere, el sistema de apuesta fija presenta una mayor dispersión de datos alrededor de la media. Parece que los valores fijos de Deposits no se están en armonía con el comportamiento estadístico del sistema con apuesta fija.
La vida útil del depósito es mucho más corta con el sistema de Labouchere 10 veces y más con la mayoría de los parámetros y hasta más de veces con algunos parámetros.
En el caso de un nivel de riesgo bajo, podemos ver que el gráfico alcance el límite establecido mediante el parámetro RepeatsCount el valor por defecto es Estos resultados confirman parcialmente la opinión generalizada que dice que los sistemas capaces de aumentar el riesgo son peligrosos para el depósito.
Estos sistemas reducen la vida útil del depósito, aunque todavía no hemos detectado ningún riesgo en los resultados financieros por lo menos en el promedio y siempre y cuando se retira algún porcentaje de las ganancias. Vamos a añadir al script un nuevo parámetro que nos permite recoger datos estadísticos suficientes para evaluar el comportamiento de las zonas de alto riesgo:.
Se transfieren los fondos al "bolsillo" sólo después de salir de la zona de pérdidas. Si el depósito cae rápidamente, los traders humanos no van a llevar a cabo o ni siquiera 10 transacciones hasta la pérdida total de su depósito.
Seguro que detienen el trading mucho antes. El algoritmo del sistema de apuesta fija no permite esto. En este sentido, el algoritmo del sistema de Labouchere es mucho más parecido al razonamiento humano, puesto que se comportaría igual que un trader estimulado por nuevos registros y operando así hasta la pérdida total del depósito.
En el caso de un nivel de riesgo bajo, el sistema de apuesta fija tiene una "persistencia" ilimitada. En otras palabras, es casi imposible perder el depósito. Sin embargo, el sistema de Labouchere si que puede perder todo el depósito pero no hay que olvidar el "bolsillo".
El sistema de apuesta fija genera 10 veces más de beneficio que el e Labouchere con la mayoría de los parámetros y a veces hasta 17 veces con algunos parámetros.
La mayoría de los lectores puede pensar que el sistema de apuesta fija es superior al sistema de Labouchere. Por desgracia, las estadísticas les han engañado las estadísticas. El sistema de apuesta fija está sometido a una limitación de transacciones por depósito.
Si el parámetro RepeatsCount fuera , el sistema hubiera generado 2 veces más de beneficio. Y una vez más estarán equivocados. Eche un vistazo al gráfico del beneficio promedio que han generado los sistemas por transacción en la escala logarítmica :.
El gráfico del beneficio por transacción expresado en porcentaje de la apuesta inicial ofrece una imagen aún más clara:. En otras palabras, las ganancias superan las pérdidas por 2. El sistema de Labouchere genera más beneficio incluso con los parámetros menos favorables. Y si se establecen los parámetros correctamente, puede llegar a generar un beneficio de 6 o 7 veces mayor.
Por lo tanto, si dispone de un tiempo ilimitado, puede que tenga éxito con el sistema de Labouchere. Puede argumentar que quizá podemos sustituir el sistema de apuesta fija por el sistema de porcentaje de riesgo fijo de modo que aumente el beneficio por transacción en realidad, el beneficio seguirá creciendo, pero tenemos que utilizar distancias similares para la comparación.
Sin embargo, también hay que cambiar el volumen de la posición para el sistema de Labouchere en este caso. De hecho, podemos obtener fácilmente el mismo beneficio mediante el sistema de apuesta fija. Pero en este caso, el sistema de apuesta fija todavía tiene 10 veces más de "persistencia". De hecho, no importa a cuántas transacciones puede aguantar tu depósito en promedio, por supuesto , ya que hemos retirado parte de nuestras ganancias al "bolsillo".
Si el total de los fondos del "bolsillo" supera el balance inicial de la cuenta varias veces, la pérdida del depósito no es muy importante. El sistema de Labouchere alcanza el mismo nivel de rentabilidad incrementando el tamaño de la posición durante su funcionamiento".
Además, hay que tener en cuenta que las conclusiones estadísticas se consideran válidas sólo si se lleva a cabo un gran número de experimentos. Se puede dividir una sola cuenta virtual en varios depósitos, Por lo cual la pérdida de un depósito virtual supondría la pérdida de una parte de la cuenta de trading y después vuelve la tamaño de la apuesta inicial al alcanzar un determinado nivel de riesgo.
Sin embargo, el artículo muestra que la simulación de incluso depósitos sigue dando unos resultados muy dispersos.
Y si dividimos un depósito promedio de un trader en partes, un trading normal sería imposible. Es difícil decirlo. La elección depende de las preferencias del trader, y la previsión matemática del sistema inicial es sumamente importante aquí.
El código que se muestra en el artículo permite a cualquiera simular el sistema de Labouchere en su propio sistema de trading. Esto se debe a la elevada previsión matemática del sistema inicial, el sistema de Labouchere requiere menos tiempo para los retiros y por lo tanto no tiene que operar con un lote elevado muy a menudo.
No se ha producido ningún milagro. El sistema de gestión de dinero de Labouchere no puede convertir un sistema con pérdidas en un sistema rentable o incluso neutral.
Además, hemos visto con claridad algunos mitos y conceptos erróneos sobre el sistema de Labouchere:. La elección es suya. El sistema de Labouchere es muy complejo, y su rentabilidad no es digna de mencionar. En cualquier caso, le puedo dar dos consejos: no superar nunca el nivel de riesgo aceptable si le preocupa su depósito y tratar de mejorar la previsión matemática de su sistema de trading.
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Auto-aprendizaje, auto-control Aplicación de lógica difusa en el trading por medio del MQL4. Introducción Navegando por Internet durante el fin de semana, me he topado con un sistema de gestión de dinero del que nunca había oído hablar. Veamos cómo nos afecta el sistema Labouchere.
Si perdemos, se incrementa nuestra apuesta de una unidad; hasta 2, y añadimos el tamaño de la apuesta perdedora a la línea: - 1 Si ganamos en este punto, añadimos 2 a nuestra línea: - 1 2 Después eliminamos estos números, ya que hemos recuperado lo que hemos perdido en otras palabras, hemos incrementado nuestro balance de 1 en una serie de dos apuestas.
Veamos ahora una serie perdedora más prolongada. Perdemos: - 1 - 2 Apostamos 3. Perdemos: - 1 - 2 - 3 Apostamos 4.
Perdemos: - 1 - 2 - 3 - 4 Apostamos 5. Perdemos: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 Apostamos 6. perdemos otra vez: - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 Apostamos 7.
El tamaño de la siguiente apuesta es de nuevo la suma del primer y último de los valores que quedan en la línea. Sí, es 7 otra vez algunos seguidores del método recomiendan añadir 1 a esta apuesta para obtener el mínimo de beneficio en lugar de 0, si tiene un poco de suerte.
Entonces nuestra línea se quedaría así: - 3 - 4 Apostamos 7 y perdemos: - 3 - 4 - 7 Apostamos 10 tenga en cuenta que mientras perdemos, el tamaño de la apuesta se incrementa de 3 unidades en lugar de 1 unidad, haciendo peligrar nuestro depósito.
Perdemos otra vez: - 3 - 4 - 7 - 10 Tenemos que apostar 13 ahora. Planteamiento de la tarea: El qué y el cómo La cuestión más importante es si el sistema de gestión de dinero de Labouchere es realmente capaz de trasladar una previsión matemática en particular a una zona positiva.
En primer lugar, tenemos que describir las principales características de nuestro programa: Tenemos que poder modificar la probabilidad de ganancia. Tenemos que poder establecer el nivel de riesgo. El sistema Labouchere funciona con un tamaño de apuesta fijo.
Si ajustamos nuestra apuesta inicial al tamaño de nuestro depósito, el sistema ya no funciona puesto que nuestro depósito no volverá nunca a su estado inicial después de eliminar todos los valores de la línea.
Podemos volver a calcular el tamaño de la apuesta después de producirse una pérdida, pero obtendremos valores fraccionarios que van a dificultar el trabajo. Así que vamos a utilizar dos variables para establecer el riesgo; el depósito inicial y la apuesta inicial.
El script tiene 2 parámetros: El número en millones de palabras aleatorias de 32 bits que debe generar una palabra de 32 bits por 3 llamadas de la función MathRand proporciona 15 bits significativos. El script genera los siguientes resultados: el tiempo time de cálculo aparece en el diario ; la cantidad de bits "1" detectados entre todos los bits generados aparece en el diario ; el archivo RandFile.
bin — archivo binario con el resultado del GNPA; el archivo RandStat. csv — archivo de registro que contiene las tasas de aparición de ciertos bytes ; el archivo RandOnesSeries.
csv — archivo de registro que contiene las longitudes de las series de bits " 1 "; el archivo RandZerosSeries. csv — archivo de registro que contiene las longitudes de las series de bits " 0 "; Vamos a generar 3 conjuntos de pruebas de longitudes diferentes: 10 millones de palabras de prueba de 4 bytes cada una 40 millones de bytes en total ; millones de palabras de prueba de 4 bytes cada una millones de bytes en total ; millones de palabras de prueba de 4 bytes cada una millones de bytes en total ; Vamos a comprobar ahora los siguientes parámetros: Capacidad de compresión de los archivos que contienen los datos aleatorios mediante WinRAR con las opciones de compresión más altas.
Los datos aleatorios de alta calidad no se comprimen. Que los archivos no se puedan comprimir no quiere decir necesariamente que contienen datos aleatorios de alta calidad.
Pero si se pueden comprimir, esto quiere decir que los datos tienen regularidad estadística. Vamos a generar dos gráficos para cada tamaño: el primero muestra la cantidad real de series de bits idénticos detectados de una longitud concreta, así como el valor de equilibrio de la cantidad de series de esta longitud en la escala logarítmica ; el segundo muestra el porcentaje de la desviación de la cantidad real de las series de bits idénticos detectados desde el valor de equilibrio en escala logarítmica.
La eficiencia del GNPA es aceptable para nuestra tarea. Escribir la clase CLabouchere para gestionar el tamaño de la posición La clase CLabouchere ha resultado ser muy pequeña. By default - 0. Evaluación preliminar Es el momento de escribir un script con un centenar de cadenas. Los ajustes por defecto son los siguientes: depósito inicial: 10 ; apuesta inicial: 50 0.
Es así como se ve en el gráfico: Como podemos observar, el balance cae a niveles críticos dos veces antes de que desaparezca el depósito del todo.
Mientras estaba probando varios parámetros se me ocurrieron las siguientes modificaciones: Sería razonable añadir un parámetro que determina la cantidad de fondos que se retiran de la cuenta de trading.
SetRepeatsCount RepeatsCount ; Coin. SetStartBalance StartBalance ; Coin. SetTake Take ; Coin. SetPocketPercent PocketPercent ; Coin.
SetSuccessPercent SuccessPercent ; Coin. SetFiftyFifty FiftyFifty ; Coin. SetFileName "Coin.
nachrichtenaktuell.info › Inicio › Aprende › Ruleta En este caso, este sistema tampoco nos ofrece la seguridad de que vamos a ganar, pero sirve para gestionar bien el presupuesto que nos habíamos Aunque la estrategia Labouchere tiene sus falencias, muchos creen que funciona ya que puede obtener ganancias al ganar menos apuestas de las que
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